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Marc Yor

Birkhauser · Cambridge University Press · Springer · Springer, Berlin · Vuibert

Titel		ISBN-13	Erschei- nungsjahr	andere Autoren
Aspects of Brownian Motion		978-3-540-22347-4	2008	Roger Mansuy
Aspects of Mathematical Finance		978-3-540-75258-5	2008	Kathleen Qechar
Continuous Martingales and Brownian Motion		978-3-540-64325-8	2005	Daniel Revuz
Continuous Martingales and Brownian Motion		978-3-540-57622-8	1994	"
Exercises in Probability: A Guided Tour from Measure Theory to Random Processes, Via Conditioning		978-0-521-82585-6	2003	Loic Chaumont
Leçons de mathématiques d'aujoud'hui: Volume 3		978-2-84225-082-9	2007	Benoît Perthame · Jeffrey Rauch · Nicole El Karoui · Collectif
Mathematical Methods for Financial Markets		978-1-85233-376-8	2009	Monique Jeanblanc · Marc Chesney
On Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes		978-3-540-65943-3	2001
Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting		978-3-540-29407-8	2006	Roger Mansuy
Séminaire de Probabilités 1967-1980: A Selection in Martingale Theory		978-3-540-42813-8	2002	Michel Emery
Seminaire de Probabilites XIX 1983/84: Proceedings		978-3-540-15230-9	2008	Jaques Azema
Séminaire de Probabilités XX 1984/85: Proceedings: 1984/85 No 20		978-3-540-16779-2	1986	Jacques Azema
Seminaire de Probabilites XXI		978-3-540-17768-5	2008	Jacques Azema · Paul A. Meyer
Seminaire de Probabilites XXXI: v. 31		978-3-540-62634-3	1997	Jacques Azema · Michel Emery
Seminaire de Probabilites XXXVIII		978-3-540-23973-4	2004	Michel Emery · Michel Ledoux
Séminaire de Probabilités XXXVII: v. 36		978-3-540-20520-3	2003	Jacques Azéma · Michel Émery · Michel Ledoux
Some Aspects of Brownian Motion, Part I: Some Special Functions		978-0-8176-2807-9	1992
Some Aspects of Brownian Motion: Some Recent Martingale Problems		978-0-8176-5717-8	1997